+Artykuł 325y Obliczanie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania
---+Artykuł 325y 1.
---+Artykuł 325y 2.
---+Artykuł 325y 3.
---+Artykuł 325y 4.
---+Artykuł 325y 5.
---+Artykuł 325y 6.

Artykuł 325y Obliczanie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325y 1.

Niezależnie od rodzaju kontrahenta kwoty JTD netto mnoży się przez wagi ryzyka niewykonania zobowiązania, które odpowiadają ich jakości kredytowej określonej w tabeli 2:



Tabela 2

Kategoria jakości kredytowej

Waga ryzyka niewykonania zobowiązania

Stopień jakości kredytowej 1

0,5 %

Stopień jakości kredytowej 2

3 %

Stopień jakości kredytowej 3

6 %

Stopień jakości kredytowej 4

15 %

Stopień jakości kredytowej 5

30 %

Stopień jakości kredytowej 6

50 %

Bez ratingu

15 %

Których dotyczy niewykonanie zobowiązania

100 %
Artykuł 325y 2.
Ekspozycjom, którym przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 0 % przy zastosowaniu metody standardowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z tytułem II rozdział 2, przypisuje się wagę ryzyka niewykonania zobowiązania wynoszącą 0 % w odniesieniu do wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania.
Artykuł 325y 3.
Ważoną kwotę JTD netto przypisuje się do następujących koszyków: przedsiębiorstwa, państwa oraz samorządy terytorialne / gminy.
Artykuł 325y 4.

Ważone kwoty JTD netto agreguje się w ramach każdego koszyka zgodnie z następującym wzorem:

image
gdzie:

DRCb

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b;

i

=

indeks, który oznacza instrument należący do koszyka b;

RWi

=

waga ryzyka; oraz

WtS

=

współczynnik uwzględniający korzyść dla powiązań zabezpieczających w ramach koszyka, który oblicza się w następujący sposób:

image

Do celów obliczenia DRCb oraz WtS, pozycje długie i pozycje krótkie sumuje się w odniesieniu do wszystkich pozycji w ramach koszyka, bez względu na stopień jakości kredytowej, do którego te pozycje są przypisane, co skutkuje powstaniem specyficznych dla danego koszyka wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania.
Artykuł 325y 5.
Ostateczny wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do pozycji niesekurytyzacyjnych oblicza się jako prostą sumę wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie koszyka.
Artykuł 325y 6.
Do celów niniejszego artykułu ekspozycji przypisuje się kategorię jakości kredytowej odpowiadającą kategorii jakości kredytowej, która zostałaby jej przypisana zgodnie z metodą standardową dotyczącą ryzyka kredytowego określoną w tytule II rozdział 2.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy