+Articolo 325 sexvicies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default
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Articolo 325 sexvicies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

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1. Panoramica

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Articolo 325 sexvicies 1.

Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.



Tabella 2

Categoria di classe di merito di credito

Fattori di ponderazione del rischio di default

Classe di merito di credito 1

0,5 %

Classe di merito di credito 2

3 %

Classe di merito di credito 3

6 %

Classe di merito di credito 4

15 %

Classe di merito di credito 5

30 %

Classe di merito di credito 6

50 %

Senza rating

15 %

In stato di default

100 %
Articolo 325 sexvicies 2.
Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.
Articolo 325 sexvicies 3.
Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.
Articolo 325 sexvicies 4.

Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (Σi ∈ corte RWi | JTD nettoi|); 0}
dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

▼C9

WtS

=

un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

image

▼M8

Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.
Articolo 325 sexvicies 5.
Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
Articolo 325 sexvicies 6.
Ai fini del presente articolo, a un’esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

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