+Artikel 325ax Vega- og curvaturerisikovægte
---+Artikel 325ax 1.
---+Artikel 325ax 2.
---+Artikel 325ax 4.
---+Artikel 325ax 5.
---+Artikel 325ax 6.
|
Artikel 325ax Vega- og curvaturerisikovægte
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325ax 1.
|
Undergrupper for vegarisikofaktorer skal svare til de undergrupper, der er fastsat for deltarisikofaktorer i overensstemmelse med afdeling 3, underafdeling 1.
|
|
Artikel 325ax 2.
|
Risikovægte for følsomheder over for vegarisikofaktorer tildeles i overensstemmelse med risikofaktorernes risikoklasse således:
Tabel 1
|
Risikoklasse
|
Risikovægte
|
|
GIRR
|
100 %
|
|
CSR (ikkesecuritiseringer)
|
100 %
|
|
CSR securitiseringer (ACTP)
|
100 %
|
|
CSR securitiseringer (uden for ACTP'en)
|
100 %
|
|
Aktie (large cap og indekser)
|
77,78 %
|
|
Aktie (small cap og anden sektor)
|
100 %
|
|
Råvare
|
100 %
|
|
Valuta
|
100 %
|
|
|
Artikel 325ax 4.
|
Undergrupper, som er omhandlet i forbindelse med deltarisiko i underafdeling 1, anvendes også i forbindelse med curvaturerisiko, medmindre andet fremgår af dette kapitel.
|
|
Artikel 325ax 5.
|
For valuta- og curvatureaktierisikofaktorer er curvaturerisikovægtene relative skift, som er lig med de deltarisikovægte, der er omhandlet i underafdeling 1.
|
|
Artikel 325ax 6.
|
For curvaturerisikofaktorer vedrørende den generelle rente, kreditspænd og råvarer er curvaturerisikovægten det parallelle skift i alle toppunkter for hver kurve på grundlag af den højeste fastsatte deltarisikovægt omhandlet i underafdeling 1 for den relevante risikoundergruppe.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|