+Člen 325ax Uteži za vega tveganje in tveganje ukrivljenosti
---+Člen 325ax 1.
---+Člen 325ax 2.
---+Člen 325ax 4.
---+Člen 325ax 5.
---+Člen 325ax 6.

Člen 325ax Uteži za vega tveganje in tveganje ukrivljenosti

-

1. Pregled

,
Člen 325ax 1.
Skupine za dejavnike vega tveganja so podobne skupinam, določenim za dejavnike delta tveganja v skladu z oddelkom 3, pododdelek 1.
Člen 325ax 2.

Uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike vega tveganja se dodelijo v skladu z razredom tveganja dejavnikov tveganja, kot sledi:



Razpredelnica 1

Razred tveganja

Uteži tveganja

Splošno obrestno tveganje

100 %

Tveganje kreditnega razmika, nelistinjenje

100 %

Tveganje kreditnega razmika za listinjenje, ki je vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

100 %

Tveganje kreditnega razmika za listinjenje, ki ni vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

100 %

Tveganje lastniških FI (velika kapitalizacija in indeksi)

77,78  %

Tveganje lastniških FI (majhna kapitalizacija in drugi sektorji)

100 %

Blagovno tveganje

100 %

Valutno tveganje

100 %
Člen 325ax 4.
Skupine, uporabljene v kontekstu delta tveganja iz pododdelka 1, se uporabijo tudi v kontekstu tveganja ukrivljenosti, razen če je v tem poglavju določeno drugače.
Člen 325ax 5.
Za dejavnike valutnega tveganja in tveganja ukrivljenosti lastniških finančnih instrumentov so uteži tveganja ukrivljenosti relativni premiki, enaki utežem delta tveganja iz pododdelka 1.
Člen 325ax 6.
Za dejavnike splošnega obrestnega tveganja ukrivljenosti, tveganja ukrivljenosti kreditnega razmika in blagovnega tveganja ukrivljenosti je utež tveganja ukrivljenosti vzporedni premik vseh točk za vsako krivuljo na podlagi najvišje predpisane uteži delta tveganja iz pododdelka 1 za ustrezno skupino tveganj.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi