+Artículo 325bis quinvicies Ponderaciones por riesgo vega y de curvatura
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Artículo 325bis quinvicies Ponderaciones por riesgo vega y de curvatura

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1. Resumen

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Artículo 325bis quinvicies 1.
Los segmentos para los factores de riesgo vega serán similares a los establecidos para los factores de riesgo delta de conformidad con la sección 3, subsección 1.
Artículo 325bis quinvicies 2.

Las ponderaciones de riesgo de las sensibilidades a los factores de riesgo vega se asignarán de acuerdo con la clase de riesgo de los factores de riesgo, del siguiente modo:



Cuadro 1

Clase de riesgo

Ponderaciones de riesgo

Riesgo general de tipo de interés

100 %

Riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones

100 %

Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en el ►C13  subconjunto de negociación de correlación alternativa ◄

100 %

Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en el ►C13  subconjunto de negociación de correlación alternativa ◄

100 %

Renta variable (capitalización elevada e índices)

77,78  %

Renta variable (capitalización reducida y otros sectores)

100 %

Materias primas

100 %

Tipo de cambio

100 %
Artículo 325bis quinvicies 4.
Los segmentos utilizados en el marco del riesgo delta en la subsección 1 se utilizarán en el marco del riesgo de curvatura, salvo que se indique lo contrario en el presente capítulo.
Artículo 325bis quinvicies 5.
Para los factores de riesgo de curvatura del tipo de cambio y de renta variable, las ponderaciones por riesgo de curvatura serán desplazamientos relativos iguales a las ponderaciones por riesgo delta a que se refiere la subsección 1.
Artículo 325bis quinvicies 6.
Para los factores de riesgo de curvatura de riesgo general de tipo de interés, de diferencial de crédito y de materias primas, la ponderación por riesgo de curvatura será el desplazamiento paralelo de todos los vértices para cada curva en función de la ponderación por riesgo delta más elevada que se prescribe a que se refiere la subsección 1 para el segmento de riesgo pertinente.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares