+Articolo 325 unquinquagies Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
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Articolo 325 unquinquagies Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura

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1. Panoramica

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Articolo 325 unquinquagies 1.
Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente alla sezione 3, sottosezione 1.
Articolo 325 unquinquagies 2.

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:



Tabella 1

Classe di rischio

Fattori di ponderazione del rischio

GIRR

100 %

Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

100 %

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all’interno dell’ACTP)

100 %

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all’esterno dell’ACTP)

100 %

Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)

77,78  %

Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori)

100 %

Posizione in merci

100 %

Rischio di cambio

100 %
Articolo 325 unquinquagies 4.
Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.
Articolo 325 unquinquagies 5.
Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
Articolo 325 unquinquagies 6.
Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la categoria di rischio pertinente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard