Artikel 383g Aktierisikofaktorer

Undergrupperne for alle aktierisikofaktorer er de undergrupper, der er omhandlet i artikel 383t.

De aktiedeltarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for aktiespotkurser, er spotkurserne for alle aktier, der henføres til samme undergruppe omhandlet i stk. 1. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.

De aktievegarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for aktievolatilitet, er de implicitte volatiliteter for alle aktier, der henføres til samme undergruppe omhandlet i stk. 1. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.