Artigo 383.o-G Fatores de risco de títulos de capital

Os escalões para todos os fatores de risco de títulos de capital são os escalões referidos no artigo 383.o-T.

Os fatores de risco delta de títulos de capital a aplicar pelas instituições aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis aos preços à vista dos títulos de capital são os preços à vista de todos os títulos de capital afetados ao mesmo escalão a que se refere o n.o 1. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.

Os fatores de risco vega de títulos de capital a aplicar pelas instituições aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade dos títulos de capital são as volatilidades implícitas de todos os títulos de capital afetados ao mesmo escalão a que se refere o n.o 1. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.