Article 383octies Facteurs de risque sur actions

Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes indiquées à l’article 383 unvicies.

Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant d’actions sont les prix au comptant de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des actions sont les volatilités implicites de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.