Artikel 383 octies Aandelenrisicofactoren

De subklassen voor alle aandelenrisicofactoren zijn de in artikel 383 unvicies genoemde subklassen.

De aandelendeltarisicofactoren die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor contante aandelenkoersen gevoelig zijn, zijn de contante koersen van alle aandelen die worden gemapt met dezelfde subklasse als die bedoeld in lid 1. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.

De aandelenvegarisicofactoren die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor aandelenvolatiliteit gevoelig zijn, zijn de impliciete volatiliteiten van alle aandelen die worden gemapt met dezelfde subklasse als die bedoeld in lid 1. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.