8. Eventuelle anvendte revurderingsstiger eller spot-/volatilitetsmatricer skal kontrolleres og …

Eventuelle anvendte revurderingsstiger eller spot-/volatilitetsmatricer skal kontrolleres og udvides til at omfatte de bredere chok inden for risikofaktorer, som forekommer i stress-scenarier. Det foretrækkes, at der anvendes fuld revurdering for VaR i stress-situationer, hvor chok anvendes simultant for alle risikofaktorer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/