8. Kaikki käytetyt uudelleenarvostusmallit tai avistapäivä/volatiliteettimatriisit on tarkistettava …

Kaikki käytetyt uudelleenarvostusmallit tai avistapäivä/volatiliteettimatriisit on tarkistettava ja niitä on laajennettava siten, että ne sisältävät stressiskenaarioissa esiintyviä riskitekijöitä koskevat laajemmat häiriöt. On suotavaa, että stressatun VaR:n laskennassa käytetään täyttä uudelleenarvostusta ja että häiriöitä sovelletaan samanaikaisesti kaikkiin riskitekijöihin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/