8. Alla omvärderingsstegar eller spot- och volatilitetsmatriser som används bör granskas och …

Alla omvärderingsstegar eller spot- och volatilitetsmatriser som används bör granskas och utvidgas så att de inkluderar de större chocker i fråga om riskfaktorer som inträffar i stressutsatta scenarier. Det är lämpligt att en fullständig omvärdering används för stressjusterat VaR med chocker som anbringas samtidigt för alla riskfaktorer.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/