3. For at bevare arbitrageuligheder kan institutter være nødsaget til at anvende datarensning for …

For at bevare arbitrageuligheder kan institutter være nødsaget til at anvende datarensning for VaR i stress-situationer. Når dette er tilfældet, skal fjernelse af ekstreme observationer fra historiske data begrundes og dokumenteres behørigt, da det ikke må medføre en reduktion af omfanget af ekstreme hændelser.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/