3. En vue d’éviter les inégalités d’arbitrage, il est possible que les établissements doivent …

En vue d’éviter les inégalités d’arbitrage, il est possible que les établissements doivent effectuer un nettoyage des données pour le calcul de VaR en situation de crise. Si tel est le cas, l’élimination des valeurs aberrantes des séries de données historiques doit être justifiée en bonne et due forme et documentée, car elle ne doit pas conduire à réduire l’ampleur des évènements extrêmes.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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