3. För att bevara skillnader i fråga om arbitrage kan instituten behöva tillämpa datarensning för …

För att bevara skillnader i fråga om arbitrage kan instituten behöva tillämpa datarensning för stressjusterat VaR. Om så är fallet bör borttagning av avvikande värden från historiska dataserier motiveras och dokumenteras på lämpligt sätt, eftersom de inte får minska magnituden för extrema händelser.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/