3. Az arbitrázs-egyenlőtlenségek megőrzése tekintetében előfordulhat, hogy az intézményeknek a …

Az arbitrázs-egyenlőtlenségek megőrzése tekintetében előfordulhat, hogy az intézményeknek a stresszhelyzeti VaR érték kiszámításakor adattisztítást kell végrehajtaniuk. Ezekben az esetekben a kiugró adatok múltbeli adatsorokból való eltávolítását megfelelően indokolni és dokumentálni kell, ugyanis a műveletnek semmiképpen nem szabad mérsékelnie a szélsőséges események hatását.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/