40. Hvad angår dokumentationen for tilrettelæggelsen af en proces, der sikrer, at instituttet har …

Hvad angår dokumentationen for tilrettelæggelsen af en proces, der sikrer, at instituttet har en solid og specifik ramme for risikostyring af likviditets- og finansieringsrisici, herunder en proces til at identificere, måle og kontrollere likviditets- og finansieringsrisici, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager følgende fra institutterne:

• a. en beskrivelse af ILAAP'ens anvendelsesområde, herunder en oversigt over og en begrundelse for enhver afvigelse fra det tilsynsmæssige anvendelsesområde for likviditetskravene, med anerkendelse af eventuelle undtagelser
• b. en beskrivelse af ILAAP'ens tilrettelæggelse med en redegørelse for forbindelsen mellem alle ILAAP'ens komponenter og en begrundelse for, hvordan denne tilrettelæggelse sikrer, at instituttet har adgang til tilstrækkelig likviditet
• c. de kriterier, som instituttet anvender til udvælgelsen af væsentlige risikoparametre for likviditets- og finansieringsrisici, herunder udvælgelsen af vigtige valutaer til overvågning af likviditeten og finansieringspositionen
• d. de kriterier, som instituttet anvender til udvælgelsen af egnede værktøjer og antagelser for ILAAP’en, såsom metoden til at måle og estimere aktuelle og fremtidige betalingsstrømme i form af aktiver, passiver og ikkebalanceførte poster over passende tidshorisonter.

7.1.2 Operationel dokumentation

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/