40. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot …

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot osoituksena sellaisen prosessin rakenteesta, jolla taataan, että laitoksella on likviditeetti- ja rahoitusriskien hallintaa varten luotettava ja erityinen järjestelmä, johon sisältyy prosessi likviditeetti- ja rahoitusriskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi ja valvomiseksi:

• a. kuvaus ILAAP:n laajuudesta, sekä selvitys ja perustelut, jos sääntelyn piiriin kuuluvista likviditeettivaatimuksista poiketaan, ja maininta tapauksista, joissa on saatu poikkeuslupia;
• b. ILAAP:n rakenteen kuvaus, jossa selitetään sen kaikkien osien väliset suhteet ja esitetään perustelut sille, miten rakenne takaa, että laitoksella on käytettävissään riittävästi likviditeettiä;
• c. kriteerit, joita laitos käyttää likviditeetti- ja rahoitusriskeihin vaikuttavien merkittävien tekijöiden valinnassa, kuten valitessaan maksuvalmiusaseman ja varainhankintatilanteen seurannassa käytettäviä merkittäviä valuuttoja;
• d. kriteerit, joita laitos käyttää valitessaan ILAAP-menettelyssä käytettäviä työkaluja ja oletuksia, kuten menetelmää, jolla mitataan ja ennakoidaan varojen, velkojen ja taseen ulkopuolisten erien aiheuttamia nykyisiä ja tulevia kassavirtoja tarkoituksenmukaisin aikavälein.

7.1.2 Toimenpiteiden dokumentointi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/