82. Institutterne bør sikre, at deres scenarier vurderer absolutte og relative ændringer af …

Institutterne bør sikre, at deres scenarier vurderer absolutte og relative ændringer af risikofaktorer. I et absolut scenarie bør alvorsgraden være en direkte ændring af risikofaktoren og ikke afhænge af det aktuelle niveau. I et relativt scenarie bør alvorsgraden afhænge af det aktuelle niveau og den aktuelle økonomiske situation (f.eks. fald i BNP-vækst på 2 %, dvs. en relativ ændring i forhold til det absolutte niveau). En negativ relativ ændring i BNP på 2 % fra et udgangspunkt med et betydeligt positivt produktionsgab (dvs. det nuværende BNP ligger væsentligt over det strukturelle BNP) vil f.eks. ikke nødvendigvis have en alvorlig stresspåvirkning af BNP i absolutte tal. Jo værre den aktuelle økonomiske situation er fra starten, desto mere alvorlig er stresspåvirkningen i et relativt scenarie. Institutterne bør sikre, at det valgte scenarie er tilstrækkelig alvorligt i både relative og absolutte tal. Både valget og indvirkningen på alvorsgraden skal begrundes og dokumenteres.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/