+Ghid privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obligații de conformare și de raportare
------+Statutul prezentului ghid
---------+1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. …
---------+2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere …
------+Cerințe de raportare
---------+3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile …
---------+4. Notificările vor fi publicate pe site -ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). …
---+2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții
------+Obiectul
---------+5. Prezentul ghid precizează criteriile pentru utilizarea datelor de intrare în modelul de măsurare …
------+Domeniul de aplicare
---------+6. Prezentul ghid se aplică în ceea ce privește aprobarea acordată instituțiilor de a utiliza …
---------+7. Autoritățile competente trebuie să aplice prezentul ghid în conformitate cu nivelul de aplicare …
------+Destinatari
---------+8. Prezentul ghid se adresează autorităților competente definite la punctele (i)-(iv) de la …
------+Definiții
---------+9. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Regulamentul …
---+3. Punere în aplicare
------+Data aplicării
---------+10. Prezentul ghid se aplică începând cu 1 ianuarie 2022. INTRARE ÎN MODELUL DE MĂSURARE A …
---+4. Criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelu l de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
------+11. Datele de intrare utilizate de o instituție în modelul de măsurare a valorilor la risc …
------+4.1 Acuratețea datelor de intrare
---------+12. Instituțiile trebuie să îndeplinească cerințele de la punctele 13, 14 și 15 pentru ca datele de …
---------+13. Datele istorice utilizate pentru calibrarea datelor de intrare menționate la articolul 325bc …
---------+14. Datele de intrare menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să …
---------+15. Datele de intrare menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să …
---------+16. Pentru a îndeplini cerința menționată la punctul 12 pentru datele de intrare din perioada …
---------+17. În cadrul primei abordări, instituțiile trebuie să rec oncilieze datele de intrare din perioada …
---------+18. În cadrul celei de a doua abordări, instituțiile trebuie să reconcilieze prețurile generate de …
---------+19. În cazul în care nu este posibilă efectuarea reconcilierilor menționate la punctele 17 și 18 …
---------+20. Ca parte a evidențelor menținute de instituții pentru a demonstra conformitatea acestora cu …
---------+21. Pentru a îndeplini cerința menționată la punctul 14 pentru datele de intrare din perioada cure …
---------+22. Pentru a îndeplini cerința menționată la punctul 15 pentru datele de intrare din perioada …
---------+23. În scopul reconcilierilor și evaluărilor de la punctele 17, 18, 21 și 22, instituțiile trebuie …
---------+24. Instituțiile trebuie să efectueze evaluarea menționată la punctele 17, 18, 21 și 22 cel puțin …
---------+25. Datele de intrare din perioada de criză financiară identificată, menționate la articolul 325bc …
---------+26. În cazul în care o instituție utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date …
---------+27. În cazul în care un anumit factor de risc din modelul intern al instituției a fost obținut prin …
---------+28. În cazul în care un anumit factor de risc din modelul intern al instituției a fost obținut prin …
---------+29. În sensul punctului 28, cel mai apropiat factor de risc înseamnă un factor de risc care este …
------+4.2 Caracterul adecvat al datelor de intrare
---------+30. Datele de intrare menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să …
---------+31. Instituțiile trebuie să efectueze analize susținute de dovezi empirice convingătoare și de date …
---------+32. În cazul în care datele istorice din indicii pieței sau alte date istorice care reprezintă …
---------+33. În cazul în care instituțiile utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date …
---------+34. Datele de intrare menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să …
---------+35. În cazul în care instituțiile utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date …
------+4.3 Frecvența de actualizare a datelor de intrare
---------+36. Instituțiile trebuie să actualizeze datele istorice utilizate pentru calibrarea datelor de …
---------+37. În cazul în care utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date aleatorii în …
------+4.4 Exhaustivitatea datelor de intrare
---------+38. Instituțiile trebuie să dispună de proceduri pentru obținerea datelor istorice pentru a calibra …
---------+39. Instituțiile trebuie să dispună de politici și procese clare pentru înlocuirea valorilor lipsă …
---------+40. Instituțiile trebuie să se asigure că datele nu sunt filtrate și că valorile corespunzătoare …
---------+41. În cazul în care valori interpolate sau extrapolate sun t utilizate ca valori de înlocuire …
---------+42. În cazul în care valori interpolate sau extrapolate, bazate pe date de intrare corespunzătoare …
---------+43. În cazul în care valori extrapolate, bazate pe date de intrare corespunzătoare altor factori de …
 English - European Union - Financial Industry -

Ghid privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Ghid privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Prezentare generală

,
1. Obligații de conformare și de raportare

1. Obligații de conformare și de raportare
2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții

2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții
3. Punere în aplicare

3. Punere în aplicare
4. Criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelu l de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

4. Criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelu l de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/