26. În cazul în care o instituție utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date …

În cazul în care o instituție utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date aleatorii în scopul determinării scenariilor unor șocuri vii toare, pentru ca datele de intrare INTRARE ÎN MODELUL DE MĂSURARE A VALORILOR LA RISC

utilizate în respectivele aproximări beta sau alte abordări care generează date aleatorii să fie corecte, valorile coeficienților beta sau ale parametrilor abordărilor care generează date aleatorii trebuie determinate exclusiv pe baza datelor de intrare calibrate în raport cu datele istorice menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Dacă, în cazuri excepționale, instituția nu determină valorile coeficienților beta sau ale parametrilor abordărilor care generează date aleatorii exclusiv pe baza acestor date de intrare, ci se ajustează valorile respectivilor coeficienți beta sau parametri, datele de intrare utilizate pentru aceste aproximări beta sau pentru alte abordări care generează date aleatorii tr ebuie considerate corecte numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

• (a) C oeficienții beta sau parametrii abordărilor care generează date aleatorii nu pot fi determinați exclusiv pe baza datelor de intrare calibrate în raport cu datele istorice menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
• (b) instituția descrie în politicile sale metodologia utilizată în acest caz pentru a obține valorile coeficienților beta sau parametrilor abordărilor care generează date aleatorii, i nclusiv ajustările aduse valorilor coeficienților beta sau parametrilor determinați exclusiv pe baza datelor de intrare calibrate în raport cu datele istorice menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
• (c) alegerea valorilor coeficiențil or beta sau parametrilor pentru abordările care generează date aleatorii nu subestimează riscul.

4.1.4 Date de intrare utilizate pentru combinații de factori de risc

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/