35. În cazul în care instituțiile utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date …

În cazul în care instituțiile utilizează aproximări beta sau alte abordări care generează date aleatorii pentru a determina scenariile unor șocuri viitoare, acestea trebuie să demonstreze cu dovezi empirice că riscurile specifice de piață sunt reflectate în mod corespunzător de datele de intrare utilizate pentru a determina valorile coeficienților beta sau ale parametrilor abordărilor care generează date aleatorii. În cazul în care se presupune că reziduurile provenite din aproximările beta sau din alte abordări care generează date aleatorii nu sunt corelat e unele cu altele, dovezile empirice menționate în teza anterioară trebuie să includă o justificare a acestor ipoteze. Ca parte a evidențelor menținute de instituții pentru a demonstra conformitatea acestora cu cerințele prezentului ghid, instituțiile trebuie să documenteze analizele efectuate pentru a respecta acest punct.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/