+Artikel 223 1.
|
Artikel 223 1.
Ved vurderingen af den finansielle sikkerhed i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder anvender institutterne volatilitetsjusteringer på sikkerhedens markedsværdi i henhold til artikel 224-227med henblik på at tage hensyn til prisvolatiliteten. Hvis sikkerheden er denomineret i en anden valuta end den underliggende eksponering, skal institutterne anvende en supplerende justering, der afspejler kursvolatiliteten, ud over den relevante volatilitetsjustering for sikkerheden i henhold til artikel 224-227. Ved transaktioner i OTC-derivater, der er omfattet af nettingaftaler, som er anerkendt af de kompetente myndigheder i henhold til kapitel 6, skal institutterne foretage en volatilitetsjustering, der afspejler valutavolatiliteten, når der foreligger manglende match mellem den valuta, som sikkerheden er denomineret i, og afregningsvalutaen. Selv i de tilfælde, hvor der anvendes flere valutaer til de transaktioner, der er omfattet af nettingaftalen, anvender institutterne en enkelt volatilitetsjustering.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|