Članak 223. 1.
Institucije pri vrednovanju financijskoga kolaterala za potrebe složene metode financijskoga kolaterala primjenjuju korektivne faktore na tržišnu vrijednost financijskoga kolaterala u skladu s odredbama članaka od 224. do 227. kako bi se u obzir uzela volatilnost cijena. Ako je kolateral nominiran u valuti različitoj od valute u kojoj je nominirana odnosna izloženost, uz korektivni faktor za kolateral, utvrđen u skladu s člancima od 224. do 227., institucije primjenjuju i korektivni faktor za valutni rizik. Kod transakcija OTC izvedenicama koje su predmet sporazuma o netiranju koje nadležna tijela priznaju u skladu s poglavljem 6., institucije primjenjuju korektivni faktor za valutni rizik ako postoji neusklađenost između valute kolaterala i valute namire. Čak i kada je u transakcije koje su predmet sporazuma o netiranju uključeno više valuta, institucije primjenjuju samo jedan korektivni faktor za valutni rizik.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|