+Artikel 235a 1.
|
Artikel 235a 1.
For eksponeringer med ufinansieret kreditrisikoafdækning, på hvilke et institut anvender IRB-metoden fastsat i kapitel 3, og hvor sammenlignelige direkte eksponeringer mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter standardmetoden, beregner institutterne de risikovægtede eksponeringsbeløb efter følgende formel:
max {0, E — GA} · r + GA · g
hvor:
|
E
|
= eksponeringens værdi i henhold til kapitel 3, afdeling 5. Med henblik herpå beregner institutterne eksponeringsværdien for ikkebalanceførte poster, bortset fra derivater, der behandles efter IRB-metoden, med anvendelse af en CCF på 100 % i stedet for de SA-CCF'er eller IRB-CCF'er, der er omhandlet i artikel 166, stk. 8, 8a og 8b
|
|
GA
|
= værdien af kreditrisikoafdækningen justeret for valutakursrisiko (G*) som beregnet i overensstemmelse med artikel 233, stk. 3, og yderligere justeret for manglende løbetidsmatch som angivet i dette kapitels afdeling 5
|
|
r
|
= risikovægten for eksponeringer mod låntageren som angivet i kapitel 3
|
|
g
|
= den risikovægt, der finder anvendelse på en direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning som angivet i kapitel 2.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|