+Artikkel 235a 1.
|
Artikkel 235a 1.
Kaudse krediidiriski kaitsega riskipositsioonide puhul, mille suhtes finantsinstitutsioon kohaldab 3. peatükis sätestatud sisereitingute meetodit, ja kui krediidiriski kaitse andja vastu olevaid võrreldavaid otseseid nõudeid käsitletakse standardmeetodi kohaselt, arvutavad finantsinstitutsioonid riskiga kaalutud vara vastavalt järgmisele valemile:
max{0, E – GA} · r
+
GA · g
kus
|
E
|
= riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt 3. peatüki 5. jaole; sel eesmärgil arvutavad finantsinstitutsioonid bilansiväliste kirjete puhul, mis ei ole sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavad tuletisinstrumendid, riskipositsiooni väärtuse, kasutades artikli 166 lõigetes 8, 8a ja 8b sätestatud standardmeetodi kohase või sisereitingute meetodi kohase tehingute ümberhindlusteguri asemel 100 %-list tehingute ümberhindlustegurit;
|
|
GA
|
= vastavalt artikli 233 lõikele 3 arvutatud krediidiriski kaitse väärtus, mida on korrigeeritud valuutariski arvessevõtmiseks (G*), mida on täiendavalt korrigeeritud lõpptähtaegade mittevastavuse arvessevõtmiseks vastavalt käesoleva peatüki 5. jaos sätestatule;
|
|
r
|
= võlgniku vastu olevate nõuete riskikaal vastavalt 3. peatükis sätestatule;
|
|
g
|
= krediidiriski kaitse andja vastu oleva otsese nõude puhul kohaldatav riskikaal vastavalt 2. peatükis sätestatule.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|