Artikel 325l 4.
For risikofaktorer vedrørende almindelig renterisiko udgør hver valuta en særskilt undergruppe. Institutterne tildeler forskellige risikovægte til risikofaktorer i den samme undergruppe, men med forskellige løbetider i overensstemmelse med afdeling 6. Institutterne anvender yderligere risikofaktorer for inflationsrisiko på gældsinstrumenter, hvis pengestrømme funktionelt afhænger af inflationsraten. Disse yderligere risikofaktorer består af en vektor af de markedsbestemte inflationsrater for forskellige løbetider for hver valuta. For hvert instrument indeholder vektoren lige så mange komponenter, som der er inflationsrater, der anvendes som variabler i instituttets værdiansættelsesmodel for det pågældende instrument.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|