Artikel 383c 6.

Den vegarenterisikofaktor, der finder anvendelse på rentefølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er alle rentevolatiliteterne for alle løbetider for en given valuta. Den vegainflationsratefaktor, der finder anvendelse på inflationsratefølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er alle inflationsratevolatiliteterne for alle løbetider for en given valuta. Der er én nettorentefølsomhed og én nettoinflationsratefølsomhed for hver valuta.