Artigo 383.o-C 6.

Os fatores de risco vega de taxa de juro aplicável aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis às taxas de juro são constituídos por todas as volatilidades da taxa de juro para todas as entidades de referência de uma dada moeda. Os fatores de risco vega da inflação aplicável aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade da taxa de inflação são constituições por todas as volatilidades da taxa de inflação para todas as entidades de referência de uma dada moeda. Há uma única sensibilidade líquida à taxa de juro e uma única sensibilidade da taxa de inflação líquida calculada para cada moeda.