Articolo 383 quater 6.

Il fattore di rischio vega applicabile agli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde alle volatilità del tasso di interesse di tutte le scadenze per una determinata valuta. Il fattore di rischio vega del tasso di inflazione applicabile a tutti gli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde a tutte le volatilità del tasso di inflazione di tutte le scadenze per una determinata valuta. È calcolata una sensibilità del tasso di interesse netta e una sensibilità del tasso di inflazione netta per ciascuna valuta.