Artykuł 383c 6.

Czynnikiem ryzyka vega stopy procentowej mającym zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność stóp procentowych są wszystkie zmienności stóp procentowych wszystkich okresów dla danej waluty. Czynnikiem ryzyka vega stopy inflacji mającym zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność stopy inflacji są wszystkie zmienności stopy inflacji wszystkich okresów dla danej waluty. Dla każdej waluty obliczana jest jedna wrażliwość netto na stopę procentową i jedna wrażliwość netto na stopę inflacji.