+Artikel 39 8
|
Artikel 39 8
8. Med henblik på stk. 2, litra d), kan de kompetente myndigheder på grundlag af et udsnit af positioner uden for handelsbeholdningen og for en referencedato for beregningen af risikomålet for expected shortfall, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, og det stressscenariobaserede risikomål, jf. nævnte forordnings artikel 325bk, anvende følgende vurderingsmetode:
|
a)
|
kræve, at instituttet fremlægger en liste over:
|
i)
|
de risikofaktorer, der anvendes som input til at bestemme dagsværdien, og som udgør grundlaget for beregningen af kapitalgrundlagskravene, jf. artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2023/1577
|
|
ii)
|
de risikofaktorer, som er udvalgt blandt risikofaktorerne på den i litra a) omhandlede liste, og på hvilke instituttet anvender fremtidige stødscenarier ved beregning af risikomålet for expected shortfall, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, eller ekstreme fremtidige stødscenarier ved beregning af det stressscenariobaserede risikomål, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bk
|
|
|
b)
|
kontrollere, om der på den liste, der er omhandlet i litra a), nr. ii), udelukkende er risikofaktorer, der afspejler råvarerisiko og, i relevante tilfælde, valutakursrisiko.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|