2. Als Bestandteil der laufenden Überwachung der Relevanz einer Stressperiode sollte das Institut …

Als Bestandteil der laufenden Überwachung der Relevanz einer Stressperiode sollte das Institut die Zuverlässigkeit des gewählten Ansatzes dokumentieren. Für die Überwachung können unterschiedliche Faktoren herangezogen werden, die wiederum von Institut zu Institut variieren können. Berücksichtigung finden sollten

• u. a. Faktoren wie die Änderung der Marktbedingungen, Veränderungen der Handelsstrategien oder der Portfoliozusammensetzung. Diese Faktoren können durch Analyse von Veränderungen der Anteile von Marktwerten oder Nominalwerten, der Risikiofaktorbelegungen („risk factor loadings“), der Änderungen des VaR oder der Sensitivitäten, Änderungen der Zuordnung von VaR oder Sensitivitäten auf Portfolios und Risikokategorien, der Handelsergebnisse und der Rückvergleiche, aber auch anhand der Auswirkungen neu genehmigter Produkte auf das Risikoprofil analysiert werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.