2. För att kunna inrätta gedigna förfaranden för en löpande övervakning av den stressutsatta …

För att kunna inrätta gedigna förfaranden för en löpande övervakning av den stressutsatta periodens relevans bör instituten kunna dokumentera den tillämpade metodens kvalitet. Övervakningen kan baseras på ett flertal faktorer som kan vara olika för olika institut. Bland de faktorer som ska beaktas återfinns förändrade marknadsförhållanden och handelsstrategier eller förändrad portföljsammansättning. Dessa faktorer kan analyseras genom att de jämförs med förändringar avseende tilldelningen av marknadsvärden eller nominella belopp, riskfaktor-laster, nivån på VaR-värdet eller känsligheter, fördelningen av VaR eller känsligheter bland olika portföljer och riskkategorier, vinst/förlust-resultat samt resultat av utfallstester (back-testing) eller också nyligen godkända produkters effekter på riskprofilen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.