2. Nell’intento di stabilire procedure efficaci per il costante monitoraggio della rilevanza di un …

Nell’intento di stabilire procedure efficaci per il costante monitoraggio della rilevanza di un periodo di stress, l’ente deve documentare la robustezza del modello adottato. Il monitoraggio può essere basato su un insieme di fattori che possono variare di ente in ente. I fattori da considerare comprendono variazioni nelle condizioni di mercato, nelle strategie di negoziazione o anche nella composizione del portafoglio. Questi fattori possono essere analizzati mediante l’analisi delle variazioni dei valori di mercato o nozionali, delle ponderazioni dei fattori di rischio, del livello dei VaR oppure dei fattori di sensibilità, di ripartizione – su portafogli o categorie di rischio – del VaR o dei fattori di sensibilità, nei risultati di conto economico e dei test retrospettivi, o anche con le variazioni dovute all’impatto dell’introduzione di nuovi prodotti nel profilo di rischio.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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