2. Wat betreft normen die in beide metingen worden gebruikt, alsmede de normen die in de richtlijn …

Wat betreft normen die in beide metingen worden gebruikt, alsmede de normen die in de richtlijn worden voorgeschreven (zoals een betrouwbaarheidsinterval van 99 %), kunnen instellingen overwegen om de wortel-tijdformule te gebruiken om de stressed-VaR–meting aan te passen tot tien dagen. Gegeven enkele bekende beperkingen van de opschalingsfactor moet het validatieproces voor het interne model echter een analyse omvatten waarin wordt aangetoond dat de aannames die ten grondslag liggen aan het gebruik van de wortel-tijdformule correct zijn.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.