8. Sofern Neubewertungsskalen bzw. Preis-( Spot)- /Volatilitätsmatrizen verwendet werden, sollten …

Sofern Neubewertungsskalen bzw. Preis-( Spot)- /Volatilitätsmatrizen verwendet werden, sollten diese überprüft und ergänzt werden, um größere Veränderungen der Risikofaktoren, in den Stressszenarien berücksichtigen zu können. Für sVaR-Berechnungen sollte vorzugsweise das Verfahren der vollständigen Neubewertung gewählt werden, wobei Veränderungen gleichzeitig auf alle Risikofaktoren anzuwenden sind.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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