8. Eventuali scale di rivalutazione o matrici di rivalutazione prezzo/volatility utilizzate devono …

Eventuali scale di rivalutazione o matrici di rivalutazione prezzo/volatility utilizzate devono essere verificate e ampliate per includere gli shock di maggiore entità sui fattori di rischio che si applicano in scenari critici. È preferibile utilizzare la rivalutazione piena per il VaR in condizioni di stress in cui gli shock si applicano contemporaneamente a tutti i fattori di rischio.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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