8. Toute interpolation à partir de grille de valorisation ou de matrice de corrélation …

Toute interpolation à partir de grille de valorisation ou de matrice de corrélation volatilité/spot doit faire l’objet d’un examen, avec pour objectif l’inclusion dans ces grilles / matrices de chocs plus importants sur les facteurs de risque, correspondant aux chocs intervenant dans des périodes de fortes tensions. Il est préférable d’utiliser pour la VaR en situation de crise la méthode de la revalorisation complète, avec application de chocs simultanés à tous les facteurs de risque.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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