8. Kaikki käytetyt uudelleenarvostusmallit tai avistapäivä/volatiliteettimatriisit on tarkistettava …

Kaikki käytetyt uudelleenarvostusmallit tai avistapäivä/volatiliteettimatriisit on tarkistettava ja niitä on laajennettava siten, että ne sisältävät stressiskenaarioissa esiintyviä riskitekijöitä koskevat laajemmat häiriöt. On suotavaa, että stressatun VaR:n laskennassa käytetään täyttä uudelleenarvostusta ja että häiriöitä sovelletaan samanaikaisesti kaikkiin riskitekijöihin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.