129. Die zuständigen Behörden sollten die Bewertungen von Konjunkturschwankungen, die die …

Die zuständigen Behörden sollten die Bewertungen von Konjunkturschwankungen, die die Wertpapierfirmen gegebenenfalls in Form von Stresstests oder Sensitivitätsanalysen durchgeführt haben, und deren Ergebnisse überprüfen. Ergibt eine solche Überprüfung, dass die Wertpapierfirmen die Auswirkungen von Konjunkturschwankungen mit hinreichender Zuverlässigkeit bewertet haben, sollten die Ergebnisse dieser Überprüfung in die Bewertung verschiedener SREP-Elemente einfließen:

• a. Mögliche Mängel bei den allgemeinen Governance-Regelungen oder Kontrollen der Wertpapierfirmen, die bei der Überprüfung festgestellt werden, sollten berücksichtigt werden.
• b. Relevante geschäftliche Anfälligkeiten, die ermittelt werden, sollten bei der Bewertung der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells von Wertpapierfirmen und der Nachhaltigkeit ihrer Strategien gemäß Titel 4 berücksichtigt werden.
• c. Mögliche Anfälligkeiten oder Schwachstellen, die bei der Überprüfung in Bezug auf das Risikomanagement und die Risikokontrolle für einzelne Risikobereiche festgestellt werden, sollten die zuständigen Behörden bei der Bewertung einzelner Kapitalrisiken (Titel 6) oder Liquiditätsrisiken (Titel 8) berücksichtigen.
• d. Die Ergebnisse sollten gegebenenfalls in die Festlegung von Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel (Empfehlungen zur Säule-2), die überarbeitete Kapitalplanung und andere Maßnahmen (Titel 7 und 10) einfließen.

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1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

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