129. De behöriga myndigheterna bör granska värdepappersföretagens bedömningar av …

De behöriga myndigheterna bör granska värdepappersföretagens bedömningar av konjunktursvängningar, i tillämpliga fall i form av stresstester eller känslighetsanalyser, och deras resultat. Om värdepappersföretagets bedömningar av effekterna av konjunktursvängningar på grundval av en sådan översyn är tillräckligt tillförlitliga, bör resultaten av en sådan översyn ligga till grund för bedömningen av olika inslag i översyns- och utvärderingsprocessen, särskilt följande:

• a. Identifiering av eventuella brister i de övergripande styrningssystem eller företagsomfattande kontroller som identifierats under översynen bör beaktas.
• b. Identifiering av relevanta affärssårbarheter som bör beaktas vid bedömningen av bärkraften av värdepappersföretagens affärsmodell och hållbarheten av deras strategier i enlighet med avdelning 4.
• c. Identifiering av eventuella sårbarheter eller svagheter i riskhantering och kontroller av enskilda riskområden som identifierats under översynen bör beaktas av de behöriga myndigheterna när de bedömer individuella kapitalrisker enligt avdelning 6 eller likviditetsrisker enligt avdelning 8.
• d. Det potentiella fastställandet av riktlinje för ytterligare kapitalbas (P2G), reviderad kapitalplanering och andra åtgärder enligt avdelningarna 7 och 10.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.