171. Bei der Feststellung, ob für das Marktrisiko, dem das Institut ausgesetzt ist, eine P2R gemäß …

Bei der Feststellung, ob für das Marktrisiko, dem das Institut ausgesetzt ist, eine P2R gemäß Absatz 300 festgelegt werden sollte, sollten die zuständigen Behörden prüfen, ob die Säule-1-Methodik das Risiko angemessen erfasst, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist:

• a. Institute, die den alternativen Standardansatz anwenden, müssen gemäß Säule 1 einen Aufschlag (Aufschlag für das Restrisiko) für die komplexen Finanzprodukten innenwohnenden Risiken berechnen, die in der sensitivitätsgestützten Methode und der Eigenmittelunterlegung des Ausfallrisikos nicht ausreichend erfasst werden;
• b. Institute, die den auf internen Modellen basierenden Ansatz oder den alternativen auf internen Modellen basierenden Ansatz anwenden, müssen alle wesentlichen Risiken in diesen internen Modellen erfassen;
• c. die im alternativen Standardansatz vorgesehenen Risikogewichte, die Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Stressszenario-Risikomaße gemäß Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im alternativen auf einem internen Modell basierenden Ansatz sind so konzipiert, dass sie die Liquidität der Positionen in Einklang mit dem in Artikel 325bd Tabelle 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Liquiditätshorizont berücksichtigen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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