171. Ao determinarem se os P2R devem ser impostos para o risco de mercado a que a instituição está …

Ao determinarem se os P2R devem ser impostos para o risco de mercado a que a instituição está exposta, em conformidade com o ponto 300, as autoridades competentes devem considerar se a metodologia do Pilar 1 capta adequadamente o risco, tendo em conta que:

• a. as instituições que utilizam o método padrão alternativo são obrigadas, ao abrigo do Pilar 1, a calcular um acréscimo (acréscimo do risco residual) para os riscos inerentes a produtos financeiros complexos que não sejam suficientemente tidos em conta no método baseado nas sensibilidades e no requisito de fundos próprios para o risco de incumprimento;
• b. as instituições que utilizam o método do modelo interno ou o método do modelo interno alternativo são obrigadas a captar todos os riscos significativos nesses modelos internos;
• c. os ponderadores de risco fornecidos no método padrão alternativo, as medidas do risco de perda esperada condicional a que se refere o artigo 325.º-BB do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e as medidas de risco num cenário de esforço a que se refere o artigo 325.º-BK do Regulamento (UE) n.º 575/2013 no método alternativo dos modelos internos são concebidos para ter em conta a liquidez das posições em conformidade com o horizonte de liquidez referido no quadro 2 do artigo 325.º-BD do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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