171. Lorsqu’elles déterminent si les exigences au titre du deuxième pilier devraient être imposées …

Lorsqu’elles déterminent si les exigences au titre du deuxième pilier devraient être imposées pour le risque de marché auquel l’établissement est exposé, conformément au paragraphe 300, les autorités compétentes devraient examiner si la méthodologie du premier pilier appréhende le risque de manière adéquate, en tenant compte du fait que:

• a. les établissements utilisant l’approche standard alternative sont tenus, au titre du premier pilier, de calculer une majoration (majoration pour risque résiduel) pour les risques inhérents aux produits financiers complexes qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans la méthode fondée sur la sensibilité et l’exigence pour risque de défaut;
• b. les établissements utilisant l’approche fondée sur les modèles internes ou l’approche alternative fondée sur les modèles internes sont tenus de prendre en compte de tous les risques significatifs dans ces modèles internes;
• c. les pondérations de risque prévues dans l’approche standard alternative, les valeurs en risque conditionnelles visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 et les mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) nº 575/2013 dans l’approche alternative du modèle interne sont conçues pour tenir compte de la liquidité des positions conformément à l’horizon de liquidité visé au tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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