435. Falls von den zuständigen Behörden keine eigene Benchmark für die Festlegung besonderer …

Falls von den zuständigen Behörden keine eigene Benchmark für die Festlegung besonderer quantitativer Liquiditätsanforderungen entwickelt wurde, kann eine Benchmark in folgenden Schritten angewandt werden, insbesondere im Fall eines Liquiditätsrisikos:

• a. Durchführung einer vergleichenden Analyse, unter Stressbedingungen, der Nettozahlungsmittelabflüsse und der anerkennungsfähigen liquiden Aktiva über verschiedene Zeithorizonte: bis zu einem Monat (einschließlich über Nacht), von einem Monat bis zu drei Monaten und von drei Monaten bis zu einem Jahr. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden die Nettoabflüsse (Bruttoabflüsse und -zuflüsse) veranschlagen;
• b. das Liquiditätsdeckungspotenzial innerhalb verschiedener Laufzeitkategorien unter Stressbedingungen veranschlagen (z. B. vorsichtige Bewertung der liquiden Aktiva unter Stressannahmen im Vergleich zur aktuellen Bewertung unter normalen Bedingungen sowie nach einem Bewertungsabschlag), um einen Laufzeitbandfächer unter Stressbedingungen für das kommende Jahr zu erstellen;
• c. auf der Grundlage der Bewertung des Laufzeitbandfächers unter Stressbedingungen, Schätzung der Überlebensdauer des Instituts;
• d. Bestimmung der erwünschten oder aufsichtlichen Mindestüberlebensdauer, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Instituts sowie der Marktgegebenheiten und der makroökonomischen Bedingungen;
• e. falls die erwünschte oder aufsichtliche Mindestüberlebensdauer länger ist als die aktuelle Überlebensdauer des Instituts, können die zuständigen Behörden liquide Aktiva in zusätzlicher Höhe (zusätzliche Liquiditätspuffer) veranschlagen, die vom Institut zur Verlängerung seiner Überlebensdauer bis zur erforderlichen Mindestdauer vorzuhalten sind.

Festlegung besonderer quantitativer Anforderungen an die Liquidität und die Refinanzierung

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.