435. Sempre que as autoridades competentes não tiverem desenvolvido os seus próprios valores de …

Sempre que as autoridades competentes não tiverem desenvolvido os seus próprios valores de referência para a quantificação dos requisitos quantitativos específicos de liquidez, podem aplicar um valor de referência, adotando as etapas a seguir indicadas específicas para este risco:

• a. realizar uma análise comparativa dos fluxos de saída de caixa líquidos e dos ativos líquidos elegíveis, em condições adversas, em vários horizontes temporais: até um mês (incluindo overnight ), de um a três meses e de três meses a um ano. Para este efeito, as autoridades competentes devem estimar os fluxos de saída líquidos (fluxos de entrada e de saída brutos);
• b. compensar as capacidades em diferentes escalões de prazos de vencimento, tendo em consideração condições adversas [por exemplo, a avaliação prudente de ativos líquidos em condições adversas versus a avaliação atual em condições normais e após a aplicação de fatores de desconto ( haircuts )], elaborando uma escala de prazos de vencimento em condições adversas para o ano seguinte;
• c. estimar o período de sobrevivência da instituição, com base na avaliação da escala de prazos de vencimento;
• d. determinar o período mínimo de sobrevivência pretendido ou de supervisão, tendo em conta o perfil de risco da instituição e as condições de mercado e macroeconómicas;
• e. se o período mínimo de sobrevivência pretendido/de supervisão for superior ao atual período de sobrevivência da instituição, as autoridades competentes podem estimar montantes adicionais de ativos líquidos (reservas prudenciais de liquidez adicionais) que a instituição deverá deter para ampliar o período de sobrevivência até ao mínimo exigido.

Articulação entre os requisitos quantitativos específicos de liquidez e de financiamento

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.