435. Laddove le autorità competenti non abbiano sviluppato propri benchmark per la quantificazione …

Laddove le autorità competenti non abbiano sviluppato propri benchmark per la quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti possono applicare un benchmark seguendo le seguenti fasi, in particolare nel caso del rischio di liquidità:

• a. effettuare un’analisi comparativa, in condizioni di stress, dei deflussi netti di liquidità e delle attività liquide ammissibili su una serie di orizzonti temporali: fino a un mese (compreso l’ overnight ), da un mese a tre mesi e da tre mesi a un anno; a tal fine, le autorità competenti dovrebbero elaborare proiezioni relative ai deflussi netti (deflussi e afflussi lordi);
• b. counterbalancing capacity mediante diverse fasce di scadenza, considerando le condizioni di stress [ad esempio confrontando una valutazione prudente sotto ipotesi di stress per le attività liquide con una valutazione corrente in condizioni normali e dopo l’applicazione di scarti di valore ( haircut )], sviluppando una fascia di scadenza in condizioni di stress per l’anno a venire;
• c. stimare il periodo di sopravvivenza dell’ente, sulla base della valutazione della fascia di scadenza in condizioni di stress;
• d. determinare il periodo di sopravvivenza minima auspicato/di vigilanza, tenuto conto del profilo di rischio dell’ente nonché delle condizioni di mercato e di quelle macroeconomiche;
• e. se il periodo di sopravvivenza minimo auspicato/di vigilanza è più lungo del periodo corrente di sopravvivenza dell’ente, le autorità competenti possono stimare gli importi aggiuntivi delle attività liquide (riserve aggiuntive di liquidità) che l’ente deve detenere per estendere il proprio periodo di sopravvivenza al minimo richiesto.

Articolazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità e di funding

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

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