+Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos

Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos

Artikel 31

Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos

Bei der Beurteilung, ob das interne Risikomessmodell eines Instituts nach Maßgabe des Artikels 325bh Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 das Korrelationsrisiko erfasst, prüfen die zuständigen Behörden, ob bei Optionen mit multiplen Basiswerten und bei allen anderen Produkten, deren Tagesendwert anhand eines impliziten Korrelationsparameters bestimmt wird, ein Risikofaktor, der das Risiko von Änderungen des Korrelationsparameters erfasst, Teil des internen Risikomessmodells ist.

Die zuständige Behörde kann Optionen und Produkte, die sich auf einen impliziten Korrelationsparameter stützen, ermitteln, indem sie die gemäß Artikel 23 der vorliegenden Verordnung gemeldeten Informationen verwendet und die Faktoren bestimmt, bei denen es sich um Korrelationsparameter handelt.

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.